SỐ 127 | THÁNG 10/2016
Biến động giá trị tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Bùi Hữu Phước, Phạm Thị Thu Hồng, Ngô Văn Toàn
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu là đo lường biến động giá trị tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Nghiên cứu đã sử dụng các mô hình AR, MA và ARIMA kết hợp với ARCH và GARCH để ước tính VaR và kết quả cho được dự báo khá chính xác. Tại Việt Nam, TTCK đang trong những giai đoạn dao động mạnh về giá cổ phiếu và những dao động bất thường khiến hoạt động đầu tư chứa đựng nhiều rủi ro. Dựa trên kết quả thực nghiệm này, nhà đầu tư (NĐT) có thể tiếp cận phương pháp được sử dụng nhằm mục đích xác định biến động giá trị tài sản để từ đó có quyết định đầu tư phù hợp.