SỐ 161 | THÁNG 08/2019
Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam
Nguyễn Thị Đoan Trang
Tóm tắt:
Trước tình hình cạnh tranh gay gắt và tỷ lệ nợ xấu cao, các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đã và đang chuyển sang mô hình đa dạng hóa (ĐDH) sản phẩm dịch vụ để ĐDH thu nhập. Vậy ĐDH thu nhập sẽ tác động như thế nào đến hiệu quả kinh doanh (HQKD) của ngân hàng? Nghiên cứu sử dụng dữ liệu trên báo cáo tài chính (BCTC) của 28 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008–2017 để kiểm tra tác động của ĐDH đến HQKD và HQKD có điều chỉnh rủi ro của các ngân hàng này. Kết quả ước lượng bằng phương pháp SGMM (System Generalized Method of Moment) cho thấy, ĐDH thu nhập sẽ nâng cao HQKD và HQKD có điều chỉnh rủi ro của NHTM Việt Nam. Đồng thời, các yếu tố như quy mô, tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản, tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản, lạm phát và độ mở tài chính có tác động cùng chiều đến HQKD ngân hàng; tỷ lệ dự phòng rủi ro và tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động có tác động ngược chiều đến HQKD của các NHTM Việt Nam.
The Impact of Income Diversification on Vietnamese Commercial Banks’ Performance
Abstract:
Facing high competition and high nonperforming loan ratios, Vietnamese commercial banks have been shifting from traditional products and services to diversified ones to diversify their incomes. So, how will income diversification affect bank performance? Using the data of financial statements of 28 Vietnamese commercial banks during the period of 2008–2017, this paper examines the impact of income diversification on bank performance and risk-adjusted bank performance. By exploiting the SGMM (System Generalized Method of Moment) estimator, the results show that bank performance and risk-adjusted bank performance are improved when income diversification increases. Simultaneously, other factors such as size, growth rate, equity ratio on total assets, lending rates on total assets, inflation and financial openness positively affect bank performance; but loan loss provision ratio and the ratio of operating expenses to total operating income negatively impact on bank performance of Vietnamese commercial banks.