1. Trang Chủ
  2. SỐ 187
  3. Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
Đăng bài
Tạp chí đã xuất bản
2004
SỐ 1
2005
SỐ 2
SỐ 3
SỐ 4
SỐ 5
SỐ 6
SỐ 7
2006
SỐ 8
SỐ 9
SỐ 10
SỐ 11
SỐ 12
SỐ 13
2007
SỐ 14
SỐ 15
SỐ 16
SỐ 17
SỐ 18
SỐ 19
SỐ 20
SỐ 21
2008
SỐ 22+23
SỐ 24
SỐ 25
SỐ 26
SỐ 27
SỐ 28
SỐ 29
SỐ 30
SỐ 31
SỐ 32
SỐ 33
2009
SỐ 34+35
SỐ 36
SỐ 37
SỐ 38
SÔ 39
SỐ 40
SỐ 41
SỐ 42
SỐ 43
SỐ 44
SỐ 45
2010
SỐ 46+47
SỐ 48
SỐ 49
SỐ 50
SỐ 51
SỐ 52
SỐ 53
SỐ 54
SỐ 55
SỐ 56
SỐ 57
2011
SỐ 58+59
SỐ 60
SỐ 61
SỐ 62
SỐ 63
SỐ 64
SỐ 65
SỐ 66
SỐ 67
SỐ 68
SỐ 69
2012
SỐ 70+71
SỐ 72
SỐ 73
SỐ 74
SỐ 75
SỐ 76
SỐ 77
SỐ 78
SỐ 79
SỐ 80
SỐ 81
2013
SỐ 82+83
SỐ 84
SỐ 85
SỐ 86
SỐ 87
SỐ 88
SỐ 89
SỐ 90
SỐ 91
SỐ 92
SỐ 93
2014
SỐ 96
SỐ 94+95
SỐ 97
SỐ 98
SỐ 99
SỐ 100
SỐ 101
SỐ 102
SỐ 103
SỐ 104
SỐ 105
2015
SỐ 106+107
SỐ 108
SỐ 109
SỐ 110
SỐ 111
SỐ 112
SỐ 113
SỐ 114
SỐ 115
SỐ 116
SỐ 117
2016
SỐ 118+119
SỐ 120
SỐ 121
SỐ 122
SỐ 123
SỐ 124
SỐ 125
SỐ 126
SỐ 127
SỐ 128
SỐ 129
2017
SỐ 130&131
SỐ 132
SỐ 133
SỐ 134
SỐ 135
SỐ 136
SỐ 137
SỐ 138
SỐ 139
SỐ 140
SỐ 141
2018
SỐ 142&143
SỐ 144
SỐ 145
SỐ 146
SỐ 147
SỐ 148
SỐ 149
SỐ 150
SỐ 151
SỐ 152
SỐ 153
2019
SỐ 154&155
SỐ 156
SỐ 157
SỐ 159
SỐ 160
SỐ 161
SỐ 162
SỐ 158
SỐ 163
SỐ 164
SỐ 165
2020
Số 166+ 167
Số 168
Số 169
Số 170
Số 171
SỐ 172
Số 173
SỐ 174
SỐ 175
SỐ 177
2021
SỐ 178+179
SỐ 180
Số 181
Số 182
SỐ 183
SỐ 184
SỐ 185
SỐ 186
SỐ 187
SỐ 188
SỐ 189
2022
SỐ 190+191
SỐ 192
SỐ 193
SỐ 194
SỐ 195
SỐ 196
SỐ 197
SỐ 198
Số 199
SỐ 200
SỐ 201
2023
SỐ 202+203
SỐ 204
SỐ 205
SỐ 206
SỐ 207
SỐ 208
SỐ 209
SỐ 210
SỐ 211
SỐ 212
SỐ 213
Thông tin tạp chí
Tôn chỉ & Mục đíchHội đồng biên tậpBan biên tậpChính sách Tạp chíLịch làm việc Lãnh đạo
Thông tin người dùng
Độc giả
Tác giả
Biên tập viên
Phản biện
Đạo đức xuất bảnThư mời số đặc biệt
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 187 | THÁNG 10/2021

Các yếu tố tác động đến tỷ suất sinh lợi của các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam

Bùi Đan Thanh, Bùi Ngọc Mai Phương, Lê Thị Khuyên

02/11/2021 205 0 0
Like Mua ngay 30.000 đ
Tỷ suất sinh lợi của ngân hàng ngân hàng thương mại Việt Nam ROA

Tóm tắt:

Nghiên cứu nhằm xác định các yếu tố nội tại và các yếu tố vĩ mô có tác động đến khả năng sinh lợi (KNSL) của các ngân hàng thương mại (NHTM) ở Việt Nam trong giai đoạn 2009–2020. KNSL của ngân hàng được đo lường bằng tỷ suất sinh lời (TSSL) trên tổng tài sản (ROA) là biến phụ thuộc và chín biến độc lập bao gồm các nhân tố nội tại và các nhân tố vĩ mô của nền kinh tế được sử dụng trong bài viết. Sử dụng dữ liệu bảng cân bằng, kết quả nghiên cứu cho thấy có hai yếu tố nội tại là quy mô ngân hàng và quy mô vốn chủ sở hữu có tác động dương đến KNSL của ngân hàng. Trong khi đó, các nhân tố dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí hoạt động lại có tác động ngược chiều đến ROA. Các nhân tố nội tại còn lại như đa dạng hóa thu nhập, dư nợ cho vay, thanh khoản và các yếu tố vĩ mô là tốc độ tăng trưởng GDP và lạm phát không ảnh hưởng đến ROA. Kết quả này cũng mô tả khá chân thực thực tế ngành ngân hàng ở Việt Nam đó là các ngân hàng càng lớn về quy mô vốn thì sẽ thu về lợi nhuận lớn hơn, trong khi các chi phí quan trọng trong vận hành bộ máy và dự phòng rủi ro tín dụng đã ảnh hướng đáng kể đến lợi nhuận ngành ngân hàng.
 

Tài liệu tham khảo:

  1. Alper, D. & Anbar A. (2011). Bank Specific and Macroeconomic Determinants of Commercial Bank Profitability: Empirical Evidence from Turkey, Business and Economics Research Journal, 2, 135-152.
  2. Athanasoglou, P. P., Brissimis, S. N., & Delis, M. D (2005). Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 18, 121-136.
  3. Athanasoglou, P., Delis, M., & Staikouras, C. (2006). Determinants of bank profitability in the southern eastern European region, Bank of Greece Working Paper 47.
  4. Bashir, A. H. M. (2003). Determinants of Profitability in Islamic Banks: Some Evidence from the Middle East, Islamic Economic Studies, 11(1).
  5. Bourke, P. (1989). Concentration and other determinants of bank profitability in Europe, North America and Australia, Journal of Banking and Finance, 13, 65-79.
  6. Dawood, U. (2014). Factors impacting profitability of commercial banks in Pakistan for the period of (2009-2012), International Journal of Scientific and Research Publications, 4(3), ISSN 2250-3153.
  7. Demirgüç-Kunt & Huizinga, H. (1999). Determinants of Commercial Bank Interest Margins and Profitability: Some International Evidence, The World Bank Economic Review, 13(2), 379-408.
  8. Demirgüç-Kunt, A., & Huizinga, H. (2010). Bank activity and funding strategies: The impact on risk and returns, Journal of Financial economics, 98(3), 626-650.
  9. Dietrich, A. & Wanzenried, G. (2009). What Determines the Profitability of Commercial Banks? ew Evidence from Switzerland.
  10. Dietrich, A. & Wanzenried, G. (2014). The determinants of commercial banking profitability in low-, middle-, and high-income countries, The Quarterly review of economics and finance.
  11. Dietrich, A. (2011). Determinants of bank profitability before and during the crisis: Evidence from Switzerland, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money.
  12. Elsas, R., Hackethal, A., & Holzhäuser, M. (2010). The anatomy of bank diversification, Journal of Banking & Finance, 34(6), 1274-1287.
  13. Emre, H. (2012). Determinants Of Bank Profitability: An Investigation On Turkish Banking Sector.
  14. Farra & Glauber (1967). The Determinants of the Tunisian banking industry profitability panel evidence, ERF Research Fellow Department of Finance Université Libre de Tunis Avenue Khéreddine Pacha, 1002 Tunis.
  15. Flamini, V. (2009). The Determinants of Commercial Bank Profitability in Sub-Saharan Africa, IMF Working Paper, WP/09/15.
  16. Fries, S. & Taci, A. (2005). Cost eficiency of banks in transition: Evidence from 289 banks in 15 post-communist countries, Journal of Banking & Finance, 29(1), 55-81.
  17. Hester, D. D. & Zoellner, J. F. (1966). The Relation Between Bank Portfolios and Earnings: An Econometric Analysis, Review of Economics and Statistics, 48(4), 372-386.
  18. Hồ Thị Hồng Minh & Nguyễn Thị Cành (2015). Đa dạng hóa thu nhập và các yếu tố tác động đến khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, 106+107.
  19. Khrennikova, A. & Haven, E. (2020). Quantum-Like Modeling: from Economics to Social Laser. Asian Journal of Economics and Banking, 4(1).
  20. Kosmidou, K. (2008). The determinants of banks’s profits in Greece during the period of EU financial integration, Managerial Finance, 34(3), 146-159.
  21. Mercieca, S., Schaeck, K., & Wolfe, S. (2007). Small European banks: Benefits from diversification?, Journal of Banking and Finance, 31, 1975-1998.
  22. Mitchell, K. & Onvural, N. M. (1996). Economies of Scale and Scope at Large Commercial Banks: Evidence from the Fourier Flexible Functional Form, Journal of Money, Credit and Banking, 28(2), 178-99.
  23. Molyneux, P. & Thornton, J. (1992). Determinants of European Bank Profitability: A Note. Journal of Banking and Finance, 16, 1173-1178.
  24. Naceur, S. B. (2003) The Determinants of the Tunisian Banking Industry Profitability: Panel Evidence, Universite Libre de Tunis Working Papers.
  25. Nguyễn Thị Thu Hiền (2017). Các yếu tố đặc trưng xác định khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Công thương, số 7.
  26. Obamuyi, T. M. (2013). Determinants of banks’ profitability in a developing economy evidence from Nigeria, Organizations and Markets in emerging economies, 4(2).
  27. Olson, D. & Zoubi, T. A. (2011). Efficiency and Bank Profitability in MENA Countries, Emerging Markets Review, 12, 94-110.
  28. Pasiouras & Kosmidou (2007). Factors influencing the profitability of domestic and foreign commercial banks in the European Union, Research in International Business and Finance,21, 222-237.
  29. San, O. T. & Heng, T. B. (2012). Factors affecting the profitability of Malaysian commercial banks, African Journal of Business Management, 7(8), 649-660.
  30. Short, B. (1979). The relation between commercial bank profit rates and banking concentration in Canada, Western Europe and Japan. Journal of Banking and Finance 3, 209-219.
  31. Stever, R. (2007). Bank Size, Credit and the Sources of Bank Market Risk, BIS Working Paper 238.
  32. Sufian, F. (2009). Determinants of bank profitability in a developing economy: Empirical evidence from Bangladesh. Journal of Business Economics and Management, 10(3), 207-217.
  33. Sufian, F. (2011). Profitability of the Korean Banking Sector: Panel Evidence on Bank-Specific and Macroeconomic Determinants, Journal of Economics and Management, 7(1), 43-72.
  34. Syfari (2012). Factors Affecting Bank Profitability in Indonesia. The 2012 International Conference on Business and Management, 6-7, Phuket - Thailand.
  35. Thach, N. N., Anh, L. H., & An, P. T. H. (2019). The Effects of Public Expenditure on Economic Growth in Asia Countries: A Bayesian Model Averaging Approach, Asian Journal of Economics and Banking, 3(1), 126-149.
  36. Wheelock, D. C., & Wilson, P. W. (2011). Do Large Banks Have Lower Costs? New Estimates of Returns to Scale for U.S. Banks, Federal Reserve Bank of St. Louis Working Paper, 2009-05
  37. Wooldridge, J. (2002). Introductory Econometrics: A Mordern Approach, 2nd Ed., South-Western College.

Determinants of Profitability in Vietnamese Commercial Banks

Bank profitability Vietnamese commercial bank ROA

Abstract:

The article aims to examine the impacts of internal and external factors on the profitability of Vietnamese commercial banks during the period
2009-2020. Accordingly, bank profitability is measured by return on assets (ROA) as a dependent variable with 9 independent ones, which include micro and macro-economic components. Using balanced panel data, the results show that bank size and equity size are two key internal factors which are positively related to the profitability of commercial banks. Meanwhile, provision for credit risk and operating costs have negative effects on ROA. Other factors have no statistically significant impacts on ROA including income diversification, outstanding loans, liquidity and macro factors such as GDP growth rate and inflation.
 

Bài viết liên quan