1. Trang Chủ
  2. SỐ 149
  3. Ảnh hưởng của cú sốc dầu lên tỷ giá hối đoái tại các quốc gia Đông Nam Á – tiếp cận theo mô hình chuyển đổi trạng thái Markov
Đăng bài
Tạp chí đã xuất bản
2004
SỐ 1
2005
SỐ 2
SỐ 3
SỐ 4
SỐ 5
SỐ 6
SỐ 7
2006
SỐ 8
SỐ 9
SỐ 10
SỐ 11
SỐ 12
SỐ 13
2007
SỐ 14
SỐ 15
SỐ 16
SỐ 17
SỐ 18
SỐ 19
SỐ 20
SỐ 21
2008
SỐ 22+23
SỐ 24
SỐ 25
SỐ 26
SỐ 27
SỐ 28
SỐ 29
SỐ 30
SỐ 31
SỐ 32
SỐ 33
2009
SỐ 34+35
SỐ 36
SỐ 37
SỐ 38
SÔ 39
SỐ 40
SỐ 41
SỐ 42
SỐ 43
SỐ 44
SỐ 45
2010
SỐ 46+47
SỐ 48
SỐ 49
SỐ 50
SỐ 51
SỐ 52
SỐ 53
SỐ 54
SỐ 55
SỐ 56
SỐ 57
2011
SỐ 58+59
SỐ 60
SỐ 61
SỐ 62
SỐ 63
SỐ 64
SỐ 65
SỐ 66
SỐ 67
SỐ 68
SỐ 69
2012
SỐ 70+71
SỐ 72
SỐ 73
SỐ 74
SỐ 75
SỐ 76
SỐ 77
SỐ 78
SỐ 79
SỐ 80
SỐ 81
2013
SỐ 82+83
SỐ 84
SỐ 85
SỐ 86
SỐ 87
SỐ 88
SỐ 89
SỐ 90
SỐ 91
SỐ 92
SỐ 93
2014
SỐ 96
SỐ 94+95
SỐ 97
SỐ 98
SỐ 99
SỐ 100
SỐ 101
SỐ 102
SỐ 103
SỐ 104
SỐ 105
2015
SỐ 106+107
SỐ 108
SỐ 109
SỐ 110
SỐ 111
SỐ 112
SỐ 113
SỐ 114
SỐ 115
SỐ 116
SỐ 117
2016
SỐ 118+119
SỐ 120
SỐ 121
SỐ 122
SỐ 123
SỐ 124
SỐ 125
SỐ 126
SỐ 127
SỐ 128
SỐ 129
2017
SỐ 130&131
SỐ 132
SỐ 133
SỐ 134
SỐ 135
SỐ 136
SỐ 137
SỐ 138
SỐ 139
SỐ 140
SỐ 141
2018
SỐ 142&143
SỐ 144
SỐ 145
SỐ 146
SỐ 147
SỐ 148
SỐ 149
SỐ 150
SỐ 151
SỐ 152
SỐ 153
2019
SỐ 154&155
SỐ 156
SỐ 157
SỐ 159
SỐ 160
SỐ 161
SỐ 162
SỐ 158
SỐ 163
SỐ 164
SỐ 165
2020
Số 166+ 167
Số 168
Số 169
Số 170
Số 171
SỐ 172
Số 173
SỐ 174
SỐ 175
SỐ 177
2021
SỐ 178+179
SỐ 180
Số 181
Số 182
SỐ 183
SỐ 184
SỐ 185
SỐ 186
SỐ 187
SỐ 188
SỐ 189
2022
SỐ 190+191
SỐ 192
SỐ 193
SỐ 194
SỐ 195
SỐ 196
SỐ 197
SỐ 198
Số 199
SỐ 200
SỐ 201
2023
SỐ 202+203
SỐ 204
SỐ 205
SỐ 206
SỐ 207
SỐ 208
SỐ 209
SỐ 210
SỐ 211
SỐ 212
SỐ 213
Thông tin tạp chí
Tôn chỉ & Mục đíchHội đồng biên tậpBan biên tậpChính sách Tạp chíLịch làm việc Lãnh đạo
Thông tin người dùng
Độc giả
Tác giả
Biên tập viên
Phản biện
Đạo đức xuất bảnThư mời số đặc biệt
ISSN
ISSN 2615-9813
ISSN (số cũ) 1859-3682

SỐ 149 | THÁNG 8/2018

Ảnh hưởng của cú sốc dầu lên tỷ giá hối đoái tại các quốc gia Đông Nam Á – tiếp cận theo mô hình chuyển đổi trạng thái Markov

Lê Thị Hồng Minh, Trần Thị Kim Oanh, Hoàng Thị Phương Anh, Nguyễn Bích Ngọc

01/08/2018 69 0 0
Like Mua ngay 30.000 đ
cú sốc dầu tỷ giá hối đoái mô hình chuyển đổi trạng thái Markov.

Tóm tắt:

Mục tiêu của bài nghiên cứu này là xem xét ảnh hưởng của các cú sốc dầu (bao gồm cú sốc cung, cú sốc cầu và cú sốc giá dầu) đến tỷ giá hối đoái (TGHĐ) thực của 10 quốc gia Đông Nam Á trong giai đoạn 2005–2017. Kết quả nghiên cứu theo mô hình tuyến tính cho thấy, chỉ có 05/10 quốc gia tìm thấy tác động của cú sốc giá dầu lên tỷ giá, nhưng không tìm thấy bằng chứng về các cú sốc cung và sốc tổng cầu lên tỷ giá ở tất cả các quốc gia này. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu khi dùng mô hình chuyển đổi trạng thái Markov cho thấy, cú sốc cung có tác động cùng chiều ở những quốc gia xuất khẩu dầu (Indonesia và Việt Nam) và ngược chiều ở các quốc gia nhập khẩu dầu (Singapore, Thái Lan, Campuchia), trong khi các cú sốc tổng cầu chỉ ảnh hưởng lên Indonesia, Brunei và Lào. Cú sốc giá dầu có tác động mạnh mẽ và bền bỉ lên TGHĐ ở các quốc gia xuất khẩu dầu (ngoại trừ Việt Nam). Đối với các quốc gia nhập khẩu dầu, kết quả nghiên cứu đã phát hiện được sự đổi chiều trạng thái ở Singapore và Philippines.

The Impact of Oil Shocks on Exchange Rate in Southeast Asian Countries - A Markov-Switching Approach

oil shocks exchange rates Markov-switching model.

Abstract:

The study aims to investigate the impact of oil shocks (including supply shock, aggregate demand shock and oil price shock) on real exchange rates in ten Southeast Asian countries from 2005 to 2017. The results of the linear model show that only five out of the ten countries have found the impact of oil price shock on real exchange rate, but there is no evidence in supporting that supply shock and aggregate demand shock affected exchange rate in all these countries. However, the results of the Markov-switching model indicate that supply shock had the same effect in oil-exporting countrie (Indonesia and Vietnam) , but opposite impacts on importing countries oil (Singapore, Thailand and Cambodia). Meanwhile, aggregate demand shock only affected Indonesia, Brunei and Laos. Oil price shock had a strong and persistent impact on exchange rates of oil-exporting countries (except Vietnam). Importing countries (Singapore and the Philippines) have found evidences support the presence of regime switching.

Bài viết liên quan