SỐ 118+119 | THÁNG 01+02/2016
Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Phạm Tuấn Anh, Nguyễn Chí Đức
Cấu trúc vốn
ngân hàng thương mại
mô hình ảnh hưởng cố định (FEM)
mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM).
Tóm tắt:
Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong thời gian qua tồn tại nhiều yếu kém dẫn đến sự mất an toàn trong hoạt động. Trên thực tế, cấu trúc vốn (CTV) của hệ thống NHTM Việt Nam chưa đáp ứng tốt được các chuẩn mực quốc tế. Toàn hệ thống ngân hàng không dự trữ đủ nguồn vốn tự có để có thể ngăn ngừa rủi ro từ những ngoại tác tiêu cực và sự biến đổi khó lường trong môi trường kinh doanh. Chính vì vậy, nghiên cứu phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến CTV của hệ thống NHTM Việt Nam thông qua việc áp dụng mô hình ảnh hưởng cố định (FEM) và mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) cho dữ liệu bảng. Qua đó, nghiên cứu cũng gợi ý một số khuyến nghị chính sách cho Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để cải thiện CTV của các NHTM cũng như trong việc điều hành và giám sát hệ thống ngân hàng.