SỐ 213 | Tháng 12/2023
Các yếu tố tác động đến sự ổn định ngân hàng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
Bùi Đan Thanh, Nguyễn Ngọc Huyền
Tóm tắt:
Mục tiêu của nghiên cứu nhằm nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần Việt Nam. Thông qua việc sử dụng mô hình hồi quy gộp, mô hình tác động cố định và mô hình tác động ngẫu nhiên dựa trên dữ liệu của 22 NHTM cổ phần niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011–2021, nghiên cứu tìm thấy số lượng cho vay khách hàng, lượng vốn chủ sở hữu, tính thanh khoản và dự phòng rủi ro của khoản vay là những yếu tố giúp ổn định tài chính ngân hàng. Các biến độ lớn của ngân hàng, chi phí hoạt động và tỷ lệ lạm phát có tác động ngược chiều đến sự ổn định tài chính nhưng không có ý nghĩa thống kê. Trên cơ sở những phát hiện này, bài viết đưa ra các khuyến nghị nhằm giảm thiểu rủi ro tài chính và nâng cao tính ổn định của các NHTM cổ phần Việt Nam.
Tài liệu tham khảo:
- Abuzayed, B., Al-Fayoumi, N., & Molyneux, P. (2018). Diversification and bank stability in the GCC. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 57, 17-43.
- Adusei, M. (2015). The impact of bank size and funding risk on bank stability. Cogent Economics & Finance, 3(1), 1111489.
- Al-Gazzar, M. M. (2014). The financial performance of Islamic vs. conventional banks: an empirical study on The GCC & MENA Region. Faculty of Business, Econics and Political Science Bachelor’s Dissertation/Senior Year Project, 113035, 17.
- Amara, T., & Mabrouki, M. (2019). The impact of liquidity and credit risks on the bank stability. Journal of Smart Economic Growth, 4(2), 97-116.
- Chowdhury, M. A. F., & Rasid, M. E. S. M. (2016). Determinants of performance of Islamic banks in GCC countries: Dynamic GMM approach. In Advances in Islamic finance, marketing, and management: An Asian perspective (pp. 49-80). Emerald Group Publishing Limited.
- Farrar, D. E., & Glauber, R. R. (1967). Multicollinearity in regression analysis: the problem revisited. The Review of Economic and Statistics, 92-107.
- Gul, S., Irshad, F., & Zaman, K. (2011). Factors Affecting Bank Profitability in Pakistan. Romanian Economic Journal, 14(39).
- Ijaz, S. (2021). Bank Competition, Financial Stability and Economic Growth Links: A Micro and Macro Level Study of Selected Asian and European Economies. Capial University of Science and Technology.
- Korbi, F., & Bougatef, K. (2017). Regulatory capital and stability of Islamic and conventional banks. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 10(3), 312-330.
- Laeven, L., & Levine, R. (2009). Bank governance, regulation and risk taking. Journal of financial economics, 93(2), 259-275.
- Nguyễn Thị Như Quỳnh (2020). Tác động của chính sách tiền tệ và chính sách an toàn vĩ mô đến ổn định ngân hàng tại Việt Nam: Luận án tiến sĩ tài chính ngân hàng. Tp. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, 2020. -xii, 153, [71].
- Park, H., & Oh, B. (2022). Common ownership and bank stability: Evidence from the US banking industry. Journal of Financial Stability, 58, 100832.
- Shim, J. (2019). Loan portfolio diversification, market structure and bank stability. Journal of Banking & Finance, 104, 103-115.
- Soedarmono, W., & Tarazi, A. (2016). Competition, financial intermediation, and riskiness of banks: evidence from the Asia-Pacific region. Emerging Markets Finance and Trade, 52(4), 961-974.
- Wagner, W. (2007). The liquidity of bank assets and banking stability. Journal of Banking & Finance, 31(1), 121-139.
Factors Impacting the Bank Stability at Joint Stock Commercial Banks in Vietnam
Abstract:
The main objective of this study is to determine the factors affecting the financial stability of Vietnam's Joint Stock Commercial Banks. Based on the data from 22 Vietnam Joint Stock Commercial Banks in 2011–2021, the study uses regression models to analyze the data. According to the study, the number of customer loans, the amount of equity, liquidity, and credit risk all contribute to the financial stability of banks. In addition, factors that weaken financial stability include bank size, operating costs, and inflation rates. Based on these findings, the author makes recommendations to help reduce financial risks and improve the bank stability of Vietnamese joint-stock commercial banks.