SỐ 183 | THÁNG 6/2021
Phát triển ngân hàng số: Nền tảng để sử dụng hiệu quả công cụ phái sinh tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Trần Chí Chinh
Tóm tắt:
Phát triển ngân hàng số không chỉ giúp cho các ngân hàng thương mại (NHTM) có thể đổi mới toàn diện hoạt động kinh doanh ngân hàng, chúng còn đem lại lợi ích rất lớn đối với hoạt động quản trị rủi ro, đặc biệt là quản trị rủi ro thông qua việc sử dụng công cụ phái sinh tín dụng (PSTD). Vậy vấn đề đặt ra đó là những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự phát triển ngân hàng số? Lợi ích của sự phát triển ngân hàng số đến việc sử công cụ PSTD. Mục tiêu của bài viết này là phân tích những thuận lợi và khó khăn của các NHTM Việt Nam trong việc phát triển ngân hàng số, qua đó đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm đẩy nhanh tốc độ khuếch tán sự đổi mới thông qua việc phát triển ngân hàng số tại các NHTM Việt Nam. Để thực hiện được mục tiêu này, tác giả đã sử dụng phương pháp tổng hợp và phương pháp thống kê mô tả, khác với Briggs (2019), Khrennikova (2019). Kết quả nghiên cứu cho thấy, bên cạnh một số thuận lợi, những khó khăn lớn nhất của các NHTM Việt Nam đối với việc phát triển ngân hàng số liên quan đến sự nhận thức và sự phát triển của đội ngũ nguồn nhân lực về ngân hàng số..
Tài liệu tham khảo:
- Berry, M. W. & Kogan, J. (2010). Text Mining: Applications and Theory, John Wiley & Sons, Ltd.
- Bessis, J. (2015). Risk management in banking, 2nd edn, John Wiley & Sons Ltd.
- Best, J. (2018). Breaking Digital Gridlock: Improving Your Bank’s Digital Future by making Technology Changes Now, John Wiley & Sons, Inc.
- Beysolow II, T (2017). Introduction to Deep Learning Using R, ISBN-13 (electronic): 978-1-4842-2734-3.
- Briggs, W. M. (2019). Reality-Based Probability & Statistics: Solving the Evidential Crisis. Asian Journal of Economics and Banking, 3(1).
- Caouette, J. B., Altman, E. I., Narayanan, P. & Nimmo, R. (2008). Managing Credit Risk: The Great Challenge for the Global Financial Markets, 2nd edn, John Wiley & Sons, Inc.
- Chính phủ (2017). Quyết định số 1058/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”, ngày 19/07/2017.
- Chính phủ (2018a). Nghị định số 130/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, ngày 27/09/2018.
- Chính phủ (2018b). Nghị định số 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính, ngày 24/12/2018.
- Chính phủ (2020). Nghị định số 47/2020/NĐ-CP quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, ngày 09/04/2020.
- Cielen, D., Meysman, A. D. B. & Ali, M. (2016). Introducing Data Science: Big data, Machine learning, and more, Using Python Tools, Manning Publications Co.
- Das, S. (1998). Credit derivatives: Trading and management of credit and default risk, John Wiley & Sons Pte Ltd.
- De Bondt, W. F. M & Thaler, R. H. (1994). Financial decision-making in markets and firms: behavioral perspective, NBER Working Paper, 1-33.
- Gestel, T. V. & Baesens, B. (2009). Credit Risk Management Basic Concepts: financial risk components, rating analysis, models, economic and regulatory capital, Oxford University Press Inc.
- Guibaud, S. (2016). How to develop a profitable, customer-focused digital banking strategy: Open banking services and developer-friendly APIs, Journal of Digital Banking Vol. 1, 6-12.
- Kahneman, D. & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica, Vol. 47, No. 2, 263-292.
- Khrennikova, P. (2019). Quantum Probability based Decision Making in Finance: from Individual Preferences to Market Outcomes. Asian Journal of Economics and Banking, 3(1).
- King, B. (2019). Bank 4.0: BankingEverywhere, Never at a Bank, John Wiley & Sons Ltd.
- Lipton, A., Shrier. D. & Pentland, A. (2016). Digital Banking Manifesto: The End of Banks?, Massachusetts Institute of Technology, Working Paper, 1-20.
- NHNN Việt Nam (2016). Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngày 30/12/2016.
- NHNN Việt Nam (2018). Thông tư số 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngày 18/5/2018.
- NHNN Việt Nam (2021). Quyết định số 810/QĐ-NHNN phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngày 11/5/2021.
- Omarini, A. (2017). The Digital Transformation in Banking and The Role of FinTechs in the New Financial Intermediation Scenario, MPRA Working Paper No. 85228, 1-11.
- Quốc hội (2005). Luật số 51/2005/QH11 Luật Giao dịch điện tử, ngày 29/11/2005.
- Quốc hội (2006). Luật số 67/2006/QH11 Luật Công nghệ thông tin, ngày 29/06/2006.
- Quốc hội (2016a). Luật số 104/2016/QH13 Luật Tiếp cận thông tin, ngày 06/04/2016.
- Ratner, B. (2017). Statistical and Machine-Learning Data Mining: Techniques for Better Predictive Modeling and Analysis of Big Data, 3rd edn, Taylor & Francis Group, LLC.
- Rogers, E. M. (1983). Diffusion of innovations, 3rd edn, Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Schonbucher, P.J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation, John Wiley & Sons Ltd.
- Serpanos, D. & Wolf. M. (2018). Internet-of-Things (IoT) Systems: Architectures, Algorithms, Methodologies, Springer International Publishing AG.
- Skinner, C. (2014). Digital bank: strategies to launch or become a digital bank, Marshall Cavendish Business.
- Tian, W. (2017). Commercial Banking Risk Management Regulation in the Wake of the Financial Crisis, Palgrave Macmillan, Nature America Inc.
- Vives, X. (2019). Digital Disruption in Banking, Working Paper, 1-20.
- Wagner, N. (2008). Credit Risk: Models, Derivatives, and Management, Taylor & Francis Group, LLC.
Development of Digital Banking: A Foundation for Efective Application of Credit Derivatives at Vietnamese Commercial Banks
Abstract:
Developing digital banking not only helps commercial banks to comprehensively innovate banking business, they also bring great benefits to risk management activities; especilly risk management throught the use of credit derivatives. So the question is what factors affect the development of digital banking? Benefits of the development of digital banking to use of credit derivatives? The purpose of this article is analyzes the advantages and disadvantages of Vietnamese commercial banks in developing digital banking; at the same time, it proposes solutions and recommendations to accelerate the diffusion of innovation through the development of digital banking in Vietnamese commercial banks. In order to achieve these objectives, the author used the synthetic method and descriptive statistical method, differently from Briggs (2019), Khrennikova (2019). The research results show that, besides some advantages, the biggest difficulties of Vietnamese commercial banks in developing digital banking is related to the awareness and development of human resources about digital banking.