SỐ 158 | THÁNG 05/2019
Rủi ro từ tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam
Phạm Xuân Quỳnh, Trần Đức Tuấn
Tóm tắt:
Tín dụng là hoạt động chính yếu của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam và vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay. Tăng trưởng tín dụng (TTTD) tạo thu nhập cho ngân hàng, góp phần phát triển kinh tế nhưng đồng thời cũng đem lại không ít rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Sử dụng dữ liệu từ báo cáo tài chính của 23 NHTM Việt Nam trong giai đoạn 2008–2017, nghiên cứu phân tích ảnh hưởng của TTTD đến rủi ro tín dụng (RRTD) và rủi ro thanh khoản (RRTK) ngân hàng. Kết quả nghiên cứu từ phương pháp ước lượng moments tổng quát sai phân (Difference General Method of Moments – DGMM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model – REM) cho thấy, TTTD làm gia tăng RRTD cũng như RRTK của ngân hàng. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra tác động của các yếu tố như quy mô hoạt động, cấu trúc vốn, thu nhập lãi thuần, khả năng sinh lời, tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát đến rủi ro hoạt động của ngân hàng.
Risks from Credit Growth of Commercial Banks in Vietnam
Abstract:
Credit is one primary activity of commercial banks in Vietnam and also one of the top priorities of the government in recent time. Credit growth creates incomes for banks and contributes to economic development. However, it brings certain risks to banks. Using data from financial statements of 23 commercial banks in Vietnam during the period from 2008 to 2017, the study analyzes the impacts of credit growth on credit and liquidity risks. Applying the Difference General Method of Moments (D-GMM) and Random Effect Model (REM), the result shows that credit growth leads to the increase of credit risks as well as liquidity risks. Also, the study highlights the impacts of some factors such as bank size, capital structures, net-interest incomes, profitabilities, economic growth, and inflation rate to operational risks in banks.