SỐ 146 | THÁNG 5/2018
Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản ngân hàng: trường hợp các quốc gia Đông Nam Á
Trầm Thị Xuân Hương, Trần Thị Thanh Nga
Tóm tắt:
Bài viết nhận diện và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản (RRTK) của ngân hàng tại các quốc gia Đông Nam Á. Thông qua phương pháp SGMM với dữ liệu bảng của 171 ngân hàng từ chín quốc gia Đông Nam Á giai đoạn 2004–2015, kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố biến trễ RRTK, vốn ngân hàng, thu nhập lãi thuần và tăng trưởng kinh tế tương quan dương với RRTK. Ngược lại, cấu trúc dự trữ tài sản thanh khoản, dự phòng rủi ro tín dụng và cung tiền có tương quan âm. Trong khi đó, quy mô ngân hàng và RRTK có mối quan hệ phi tuyến. Các ngân hàng tại các quốc gia Đông Nam Á phải đối mặt với nguy cơ RRTK cao hơn trong giai đoạn khủng hoảng. Điều này hàm ý một số chính sách quan trọng đối với quản trị RRTK cho các ngân hàng khu vực này.
Factors Affecting Liquidity Risk of Banking: Case of Southeast Asia Countries
Abstract:
This paper aims to investigate factors influencing the liquidity risk of commercial banks in the Southeast Asia. Using SGMM methodology for panel data of 171 commercial banks across 9 countries in the Southeast Asia for the period 2004-2015, the study found that liquidity risk was influenced by the following factors: liquidity lag, bank size, liquidity reserves, asset quality, bank capital, credit risk, net interest income, inflation rate and money supply and economic growth. In particular, liquidity lag, bank capital, marginal interest income and economic growth have positive relationships with liquidity risk. Asset structure, credit risk, money supply indicate negatively relationships with liquidity risk. Whereas, bank size and liquidity risk have a nonlinear relationship. In addition, the results of the study show that banks in Southeast Asia have a higher risk in the financial crisis. This imposes policy implications for commercial banks in Asian to control liquidity risk.