Số 169 | Tháng 4/2020
Khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Cách tiếp cận theo phương pháp Bayes
Phạm Hải Nam
Tóm tắt:
Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời (KNSL) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam, bao gồm các yếu tố vi mô và vĩ mô giai đoạn 2012–2018. Bài viết sử dụng mẫu dữ liệu gồm 30 NHTM Việt Nam với biến đại diện cho KNSL là ROA và ROE. Phương pháp hồi quy Bayes và thuật toán lấy mẫu Gibbs được thực hiện trong nghiên cứu này nhằm tìm hiểu các yếu tố đặc thù tác động đến KNSL của các NHTM Việt Nam trong bối cảnh hậu khủng hoảng kinh tế thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy, quy mô ngân hàng, tài sản thanh khoản, dư nợ cho vay, vốn ngân hàng, chi phí hoạt động là các yếu tố đặc thù tác động tích cực đến KNSL của NHTM. Trong khi đó, tiền gửi khách hàng, dự phòng rủi ro tín dụng và chi phí trả lãi có tác động ngược lại. Các biến vĩ mô như tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng GDP có tác động tích cực đến KNSL. Nghiên cứu cũng cho thấy kết quả tương đồng với các nghiên cứu đã được thực hiện trước.
Bank Profitability in Vietnam: A Bayesian Approach
Abstract:
This paper is conducted to investigate determinants of bank profitability in Vietnam, including bank-specific and macroeconomic factors, for the period from 2012 to 2018. By using the sample of 30 commercial banks, and the return on assets (ROA), the return on equity (ROE) as proxies of bank profitability, findings of bank profitability are analyzed. Bayesian linear regression and Gibbs sampling were applied in this paper to investigate specific factors of bank profitability in the context of the post-global economic crisis. The findings showed that bank-specific factors, including bank size, liquidity assets, loans, bank capital, operating expense, had positive impacts on bank profitability. While customer deposit had a positive impact on ROA but a negative impact on ROE. The inflation rate and GDP growth rate had positive impacts on bank profitability. The results of this study are observed to be relatively consistent with those of the previous studies.