Tóm tắt:
Nhóm tác giả sử dụng phương pháp hồi quy với biến giả kiểm định hiệu ứng mùa vụ trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam giai đoạn 2000-2013. Kết quả cho thấy có tồn tại hiệu ứng ngày thứ Hai trên TTCK Việt Nam ở cả chỉ số VN-Index và HNX-Index. Kết quả tìm kiếm từ nghiên cứu này cho thấy rằng các nhà đầu tư có thể kiếm được lợi nhuận bất thường từ các hiện tượng bất thường và hiểu biết về những giả thuyết về thị trường hiệu quả.