Số 170 | Tháng 5/2020
Ứng dụng cách tiếp cận Bayes trong đánh giá tác động của vốn và các yếu tố vĩ mô đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại Việt Nam
Hà Văn Dũng, Lê Đình Hạc, Nguyễn Trần Xuân Linh, Nguyễn Mạnh Hùng
Tóm tắt:
Bài nghiên cứu sử dụng cách tiếp cận Bayes để đánh giá tác động của vốn và các yếu tố vĩ mô đến khả năng sinh lời (KNSL) của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam trong giai đoạn 2007–2017. Với dữ liệu nghiên cứu từ báo cáo thường niên của 30 NHTM được niêm yết trên thị trường chứng khoán và các dữ liệu kinh tế vĩ mô được thu thập từ Tổng cục Thống kê và báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Nghiên cứu đã phát hiện tác động tích cực của quy mô vốn chủ sở hữu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản đến các chỉ tiêu đo lường KNSL của các ngân hàng, ngoại trừ mối quan hệ giữa tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản và tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, nghiên cứu cũng tìm thấy tác động đáng kể của các yếu tố vĩ mô đến KNSL của ngân hàng.
Impacts of Capital and Macroeconomic Factors on Vietnamese Bank Profitability: Bayesian View
Abstract:
The paper uses the Bayesian approach to assess the impacts of capital and macroeconomic factors on the profitability of Vietnamese commercial banks in the period from 2007 to 2017. With the research data from the financial statement of 30 commercial banks listed on the stock market and the macroeconomic data collected from the General Statistics Office and the State Bank's report. The research revealed that the positive effects of equity size, the ratio of equity to total assets on banks' profitability indicators, except for the relationship between the equity ratio on Total assets and return on equity. In addition, the study also found significant effects of macroeconomic factors such as GDP growth, inflation, and money supply M2 on bank profitability.