SỐ 124 | THÁNG 7/2016
Ứng dụng chuyển động brown trong dự báo giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Võ Xuân Vinh, Trần Hà Giang
Tóm tắt:
Nghiên cứu ứng dụng mô hình giải tích ngẫu nhiên để mô phỏng giá cổ phiếu giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Mô hình chuyển động hình học Brown được sử dụng và kết quả thực nghiệm khẳng định tính khả thi của mô hình khi dự báo giá cổ phiếu cho kỳ đầu tư ngắn hạn lên đến 3 tuần. Hầu hết giá trị MAPE nhỏ hơn 10%, giá dự báo xấp xỉ với giá kỳ vọng và khoảng tin cậy của giá mô phỏng cũng chứa giá trị thực tế. Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra ưu điểm của mô hình chuyển động hình học Brown là khả năng sử dụng chuỗi dữ liệu quá khứ 1 tháng trước đó để dự báo giá chứng khoán cho kỳ đầu tư 3 tuần trở lại.